Aandelen: impliciete volatiliteit blijft hoog ondanks gestegen markten
21 januari 2021
Door Julien-Pierre Nouen, Head of Economic Research & Multi-Assets Investment, Lazard Frères Gestion
De VIX, een maatstaf voor de impliciete volatiliteit in opties op de S&P 500 Index, geeft een ruwe benadering van hoeveel beleggers bereid zijn te betalen voor bescherming tegen extreme marktverschuivingen. Een hoge VIX-waarde wijst erop dat beleggers bereid zijn meer te betalen voor bescherming.
Sinds de scherpe daling na de piek in maart 2020 is de impliciete volatiliteit boven het historische gemiddelde van 20 gebleven. Wanneer de markten kalm zijn, is deze waarde meestal lager.

Onze analyse
Deze relatief hoge impliciete volatiliteit is een teken dat de beleggers bezorgd blijven over de evolutie van de markten. Hoewel de markten al hoog staan, kunnen ze waarschijnlijk nog verder stijgen vooraleer ze het stadium van de euforie bereiken.
